Главная » Разное » Мастер-трейдинг: Секретные материалы » 6.5 Составление плана торговли по уровням

6.5. Составление плана торговли по уровням

1. Определение тренда

Для выявления долгосрочного тренда необходимо использовать месячные и недельные графики.

Одним из наиболее простых и наглядных способов определения этого направления является рассмотрение положения рыночной цены относительно ключевой средней: выше или ниже ключевой средней находится рынок.

Правила построения ключевой средней мы рассмотрели раньше. Коротко повторюсь — ключевая средняя должна быть на медвежьем рынке уровнем сопротивления, а на бычьем уровнем поддержки. Пересечение этих уровней допускается исключительно в моменты консолидации или коррекции рынка. Хотя возможны краткосрочные проскальзывания цены выше уровня сопротивления или ниже уровня поддержки, в моменты ложных пробоев этих уровней, в том числе во время объявления важных макроэкономических индикаторов и новостей фундаментального характера.

Если в последнее время рыночная цена многократно пересекает ключевую среднюю, то это показатель консолидации рынка, а ключевая средняя становится уровнем жизни.

Если тренд бычий, то необходимо искать моменты для входа только в длинную позицию.

Если тренд медвежий, то будет интересовать занятие только коротких позиций.

Если рынок находится в зоне консолидации, то необходимо выявить более краткосрочную тенденцию на дневном графике.

Таким образом, по итогам первого пункта вы должны определиться с направлением торговли — покупать или продавать. В то же время когда рынок попадает в зону долгосрочной консолидации, то определиться с направлением торговли здесь очень сложно. Будет продолжаться тренд или начнется коррекция долгосрочного тренда, сказать заранее нельзя (хотя очень часто действует продолжение тренда). Здесь в первой фазе вхождения рынка в зону консолидации можно торговать от уровней сопротивления и поддержки этой зоны (как правило, не более 2-3 раз). Однако с приближением момента выхода из зоны консолидации торговать внутри зоны становится рискованно, так как повышается вероятность выхода рынка из консолидации.

6_24

Рисунок 6.24. Медвежий тренд динамики EUR/USD — нужно продавать

2. Определение уровней сопротивления и поддержки

Здесь важно выделить ключевые, очень важные уровни и второстепенные, локальные уровни, проходы которых происходят по сравнению с первыми намного чаще.

Для определения уровней можно использовать: проведение прямых линий по двум или трем минимальным и максимальным ценам либо максимальным и минимальным ценам; средние; уровни Фибоначчи; линии Ган-на; круглые числа; уровни круглых чисел ближних фьючерсных контрактов (для валютного спот-рынка); процентные конверты.

Для выявления ближних сильных уровней сопротивления и поддержки будем использовать дневной график (рис. 6.25).

6_25

Рисунок 6.25. Сильные уровни по EUR/USD: 0.8740/50 и 0.9050

Для выявления ближних уровней сопротивления и поддержки будем использовать 15-минутный график (рис. 6.26).

6_26

Рисунок 6.26. Ближние уровни по EUR/U3D: 0.8940/50 и 0.8900

Зафиксируйте найденные ценовые уровни. Их лучше всего записать на бумаге в виде таблицы 6.3.

Таблица 6.3

table_6_3

Когда тренд слабеющий, для торговли по тренду лучше всего использовать ключевые уровни. Если же тренд сильный, торговать по тренду можно от ближних локальных уровней.

3. Определение алгоритма торговли

После того как мы определили основное направление торговли и выявили ближайшие и ключевые уровни, можно приступать к составлению плана торговли.

При этом мы обязательно будем учитывать не только точки входа в рынок, но и выхода — взятие прибыли и убытков.

Нам не дано знать будущее.

Следовательно, мы должны не предугадывать будущее и на этом гадании строить свою торговлю.

Фразы типа «я уверен, что рынок пойдет вверх» или «рынок должен упасть» должны исчезнуть из вашего лексикона. Рынок никому ничего не должен. А уверенность может быть только в собственных силах, но никак не в направлении движения рыночных цен.

Когда план торговли составлен, из него нужно удалить те сделки, которые имеют неблагоприятное соотношение прибыли и убытков. Если мы исходим из минимального соотношения прибыли и убытков как 3 к 1, то будем игнорировать входы в те сделки, которые обещают нам худшее соотношение. В примере на рис. 6.27 обе предлагаемые сделки могут иметь место, так как в первом случае соотношение прибыли к убыткам составляет почти 5 к 1, а во втором — почти 3 к 1.

6_27

Рисунок 6.27. Блок-схема плана торговли

Почему 3 к 1? Мы точно можем быть уверены в том, что не все наши сделки будут прибыльными. А отсюда вытекает необходимость или увеличивать количество прибыльных сделок (что и пытаются делать подавляющее большинство новичков со вполне известным результатом), или увеличивать среднюю сумму прибыли, получаемую в прибыльных сделках по сравнению со средней суммой убытков, получаемой в в убыточных сделках. Думается, что последний подход более правильный для ведения долгосрочной успешной торговли, хотя увеличивать количество прибыльных сделок также было бы неплохо. Но, если уж приходится выбирать между количеством и качеством, я лично ставлю на последний элемент и стремлюсь в первую очередь увеличить соотношение прибыли к убыткам.

Возвращаемся к соотношению 3 долл. прибыли к 1 долл. убытков. Оно говорит о том, что для ведения безубыточной торговли из четырех сделок надо получать прибыль, как минимум, в одной, для того чтобы компенсировать возможные убытки по трем другим.

Следует обратить внимание на то, что если мы выходим из сделки, это не означает окончания торговли. Если мы взяли убыток, то будем входить в сделку снова или на лучших уровнях цен, или в случае возврата рынка во внутри достопового уровня. Например, так нужно поступать, когда рынок прошел уровень поддержки, а затем вновь вырос выше него, что бывает при ложных проходах уровней.

Здесь же сразу скажу, что я лично предпочитаю торговать по лимит-ордерам, так как пробои уровней случаются намного чаще отходов от них. Да и стопы я не люблю ставить — сколько раз бывало, что сработает стоп, а рынок никуда не пошел, только зря зафиксирован убыток.

Вопросы могут возникать по поводу конкретных цен выставления лимит- и стоп-ордеров. Так, насколько хуже уровня поддержки или уровня сопротивления нужно ставить ордер?

Стоп-ордера. С одной стороны, стоит цель не понести больше убытков (значит, нужно ставить стоп-орд ер как можно ближе) и, с другой стороны — чтобы не попадать часто в ложные проходы уровней (значит, нужно ставить стоп-орд ер как можно дальше). Золотого рецепта у меня — очень часто от одного инструмента к другому правила выставления стопов сильно различаются. Да и со временем эти правила могут различаться.

Лимит-ордера. Здесь также существует две противоположности: поставишь ордер дальше от уровня и недозаработаешь, а поставишь ближе к уровню, можно не успеть зафиксировать прибыль.

(Материалы приведены на основании: Найман Э. Мастер-трейдинг: Секретные материалы — М.: Альпина, Паблишер, 2002)

Поделиться:





Предыдущая тема:
6.4 Трейдинг по уровням

Текущая тема:
» 6.5 Составление плана торговли по уровням

Следующая тема:
6.6 Трейдинг в ценовых каналах


<a href="http://www.instaforex.com/ru/?x=CQMF">InstaForex</a>











Предупреждение о рисках:
Торговля на форекс сопровождается высокими рисками. Перед тем, как приступить к торговле реальными деньгами, следует освоить теоретическую основу и попрактиковаться на бесплатных демо-счетах. Необходимо протестировать выбранную вами торговую стратегию по эффективности торговли. Не торгуйте деньгами, которые не готовы потерять в период обучения торговли на форекс.
forex-abc.ru предоставляет информацию, которая вооружает трейдера знаниями для ведения успешной торговли. Но стоит понимать, что каждый распоряжается полученными знаниями на свое усмотрение. forex-abc.ru не несет ответственности за совершенные вами действия в торговле на форекс.




Реклама:



<a href="http://www.instaforex.com/ru/?x=CQMF">InstaForex</a>

Наверх




© forex-abc.ru 2014