<a href="http://www.instaforex.com/ru/?x=CQMF">InstaForex</a>



Главная » Разное » Как играть и выигрывать на бирже » 57 Торговые системы

57 Торговые системы

Финансовые рынки выдают огромные объемы информации. Цены биржевых инструментов и новости о них несутся к нам, а чаще мимо нас, со страниц газет и экранов терминалов. Новички страдают от информационной перегрузки. Нельзя объять необъятное. Лучше хорошо изучить несколько рынков, чем распылять внимание на все. Многие опытные трейдеры отслеживают всего лишь один. Десять женщин могут быть привлекательнее, чем одна, но жить с одной легче, чем с десятью, особенно если все десять имеют право открыть рот и высказать свое мнение.

Большинство успешных трейдеров склонны к специализации. Один спекулирует только фьючерсами на японские облигации, другой только акциями фирмы АОЛ, и т.д. и т.п. Как писал Лоуренс Аравийский, атакуй точку, а не шеренгу. Бывают исключения - успешные трейдеры, которые отслеживают сотни акций, а в один день могут торговать пятьюдесятью или семьюдесятью. Но это - из разряда исключений, которые подтверждают правило. Большинство успешных трейдеров выбирают любимый инструмент или группу инструментов, преднамеренно сужая поле зрения.

Надо выбрать тот рынок или рынки, где у вас есть преимущество над конкурентами. Задайте себе вопрос - что у меня есть, чего у других нет? Только не говорите, что вы умнее или реагируете быстрее! На рынках работают самые умные и активные люди в мире, так что умом либо скоростью вы вряд ли их превзойдете - все умные. Если вы не знаете, в чем ваше преимущество, то на рынок соваться не стоит - другие трейдеры съедят вас на обед.

Два главных преимущества, которые могут быть у трейдера - дисциплина и система игры. Ума у большинства трейдеров более чем достаточно, а вот с дисциплиной слабо. В разгаре игры трейдеры забывают о единственном серьезном преимуществе частного игрока над корпоративными финансовыми гигантами. Большие фирмы должны присутствовать на рынках. Они всегда должны быть готовы купить и продать, невзирая на рыночные условия. К частному игроку таких требований нет. Он может сидеть в сторонке, пока не увидит идеальных условий для заключения сделки. Но не сидится ему! Свербит у трейдера в сиделке, хочется ему чего-то сделать, и хватает он трубку, отдает приказ, забыв о своем преимуществе - выборе времени, которого нет у большого корпоративного трейдера.

Второе преимущество, которое может быть у вдумчивого трейдера - его торговая система. Он может начать с того, что возьмет чужую систему - прочтет о ней, купит, либо друг подарит. Вздрагивающий от жадности новичок схватывает следующий сигнал этой системы и исполняет его на рынке. Если сделка приносит прибыль, он радуется и с нетерпением ждет следующего сигнала. Если он теряет деньги, особенно раза три подряд, то выбрасывает систему, сколько бы денег за нее ни заплатил. Профессионалы знают, что хорошая система выгодна на длительном отрезке времени, например за год, а исход каждой отдельной сделки мало отличается от подбрасывания монетки. Они капитал свой разбивают на малые доли, рискуя понемногу на каждой сделке, рассчитывая быть в выигрыше к концу года. А новичок - бац и побежал.

Серьезный трейдер начинает проверку системы с того, что убеждается в том, что она отражает какую-то характерную черту поведения рынка. Затем он берет файл другого, похожего рынка и, не взглянув на недавние цены, отходит к левому краю, оставляя на экране график лишь за первые 3-4 месяца. Он навешивает на этот график все индикаторы, которые входят в его систему. Рядом - лист бумаги или другой экран, на котором открыта таблица программы типа Excel. Наверху таблицы перечислены правила, по которым он будет играть. За правым краем графика простирается год с лишним исторических данных - до сегодняшнего дня. Есть ли по системе сделка у правого края? Если нет, он нажимает на клавишу с правой стрелкой и продвигается на один день вперед. А теперь есть сделка у правого края?

Если да, трейдер вносит ее в Excel. Он рассчитывает защитный стоп-приказ на следующий день, и если его система включает мишени для снятия прибыли, он рассчитывает и их. Он впечатывает обе цифры в Excel, а затем нажимает на клавишу с правой стрелкой. Что произошло на следующий день? Если ни мишень, ни стоп-лосс не затронуты, он вычисляет их заново, на завтрашний день, и опять нажимает на правую стрелку.

Этот трудоемкий и медленный способ - единственно верный метод проверки систем. Он не только проверяет прибыльность ваших правил, но и психологически подготавливает вас к торговле. Рынки полны неожиданностей, порой приятных, но чаще неприятных. Вы купили поднимающуюся акцию, и к концу недели она выше, вы поднимаете свой стоп-лосс выше уровня покупки. Казалось бы, прибыль защищена. Ночью на главном предприятии компании происходит пожар, утром открытие торгов задерживается на два часа, а когда акция открывается, она на семнадцать пунктов ниже, чем закрылась вчера, намного ниже вашего умственного стоп-лосса. Продавать немедленно или подождать? Можем ли мы рассчитывать на то, что психологически резинка перетянута вниз, народ паникует, через несколько дней удастся продать подороже? Только медленное, столбик за столбиком, испытание вашей системы, подготовит вас к решению таких задач в режиме реального времени.

Проверьте свою систему, отладьте ее, подгоните параметры, затем проверьте ее опять на том же, а затем на других рынках. Этот медленный, трудоемкий, но психологически глубокий процесс поможет вам подняться над толпой.

Большинство трейдеров никаких систем не проверяют - так, посмотрят на график навскидку - вроде ничего, давай купим. Те немногие, кто проверяют системы, обычно делают это с помощью электроники. Такие программы, как TradeStation, Metastock, и Window on WallStreet позволяют тестировать системы. Они берут историческую информацию и правила игры, и выплевывают ответ - столько-то сделок прибыльных, столько-то проигрышных, средний выигрыш, средний проигрыш, максимальные выигрыш и проигрыш. Все это выглядит очень внушительно. Можно распечатать на цветном принтере и повесить возле экрана. Только какая помощь от этой бумаги, когда в режиме реального времени система начинает вести себя непривычно, ведя к потере за потерей? Только тестирование вручную, столбик за столбиком, дает вам понимание того, как ведет себя ваша система, чего от нее ожидать, какие коленца она может выкинуть.


(Материалы приведены на основании: А. Элдер. Как играть и выигрывать на бирже – М.:Диаграмма, 2001. ISBN 5.901706-01-3)

Поделиться:





Предыдущая тема:
56 Новые индикаторы

Текущая тема:
» 57 Торговые системы

Следующая тема:
58 Контроль над риском













Предупреждение о рисках:
Торговля на форекс сопровождается высокими рисками. Перед тем, как приступить к торговле реальными деньгами, следует освоить теоретическую основу и попрактиковаться на бесплатных демо-счетах. Необходимо протестировать выбранную вами торговую стратегию по эффективности торговли. Не торгуйте деньгами, которые не готовы потерять в период обучения торговли на форекс.
forex-abc.ru предоставляет информацию, которая вооружает трейдера знаниями для ведения успешной торговли. Но стоит понимать, что каждый распоряжается полученными знаниями на свое усмотрение. forex-abc.ru не несет ответственности за совершенные вами действия в торговле на форекс.




Реклама:




Наверх




© forex-abc.ru 2014