Главная » Разное » Как играть и выигрывать на бирже » 42 Индекс силы

42 Индекс силы

Индекс силы (force index) - осциллятор, разработанный автором книги. Этот индикатор измеряет силу быков при каждом подъеме и силу медведей при каждом спаде.

Индекс силы связывает основные элементы биржевой информации: направление изменения цены, его величину и объем торговли. Этот индекс дает новое, практическое толкование объему для принятия торговых решений.

Индекс силы можно использовать в чистом виде, однако лучше сгладить его с помощью скользящего среднего. Когда он сглажен с помощью короткого МА, то помогает найти благоприятные моменты открытия и закрытия позиций. Сглаженный с помощью длинного МА, он выявляет перемены тенденций силы быков и медведей.

Как построить график индекса силы

Сила любого изменения цен зависит от трех факторов: его направления, размера и объема. Если рынок закрывается выше, чем на предыдущем столбике, то сила плюсовая, а если ниже - то минусовая. Чем больше перемена цен закрытия, тем больше сила, И чем выше объем, на котором произошла эта перемена, тем больше сила изменения (см. таблицу расчетов на рис. 42-1).



Несглаженный индекс силы представлен гистограммой с горизонтальной нулевой линией. Если рынок закрывается выше, чем накануне, то индекс силы плюсовой и направлен вверх от нулевой линии, а если ниже, то он минусовый и направлен вниз от нее. Если цена не меняется, индекс силы равен нулю.

Гистограмма несглаженного индекса силы скачет вверх-вниз. Этот индикатор подает более четкие сигналы, если сгладить его с помощью скользящего среднего. Его 2-дневное ЕМА дает минимальную степень сглаживания и помогает определить подходящие моменты для открытия и закрытия позиций. Торгуя в направлении 13-дневного ЕМА цен, покупайте, когда 2-дневное ЕМА индекса силы ниже нуля, и продавайте, когда оно выше нуля.

13-дневное ЕМА индекса силы выявляет более крупные изменения в соотношении сил быков и медведей. Восходя над нулевой линией, оно провозглашает власть быков на рынке. Став минусовым, оно возвещает, что к власти пришли медведи. Расхождения между 13-дневным ЕМА индекса силы и ценами указывают на ключевые поворотные моменты рынков.

Психология игры

ЕСЛИ рынок закрывается выше, чем накануне, то победа за быками, а если ниже, то победа за медведями. Расстояние между сегодняшней и вчерашней ценами закрытия отражает размер выигрыша. Чем больше разница, тем весомее победа.

Объем торговли отражает степень вовлеченности игроков (см. раздел 32). Движение цен при высоком объеме сродни горной лавине, нарастающей при скатывании. У подъемов и спадов на высоком объеме инерция выше, и они более способны к продолжению. Низкий объем, напротив, показывает, что приток кандидатов потерять деньги иссякает и тенденция выдыхается.

Цены отражают мысли игроков, а объем - их эмоции. Индекс силы связывает цены и объем и показывает, в ладу ли у рынка ум с сердцем.

Поднимаясь до новой высоты, индекс силы говорит: быки сильны и восходящая тенденция должна продолжаться. Упав на новую глубину, индекс силы говорит: сила медведей велика и нисходящая тенденция должна сохраниться. Если изменения цен не подкреплены аналогичным изменением объема, то индекс силы, оставаясь на одном уровне, предупреждает о близком развороте тенденции. То же происходит, когда высокому объему торговли сопутствует мизерное колебание цен.

Тактика игры

Краткосрочный инлекс силы

2-дневное ЕМА индекса силы - чувствительный индикатор краткосрочной силы быков и медведей. Взметнувшись над нулевой линией, оно говорит о превосходящей силе быков; упав ниже нее, оно говорит о превосходстве медведей.

2-дневное ЕМА индекса силы - благодаря его особой чувствительности - лучше применять только для уточнения сигналов прочих индикаторов. Допустим, индикатор тенденции выявил восходящую тенденцию. Тогда по спадам 2-дневного ЕМА индекса силы можно определить лучшие моменты для покупки. А если долгосрочный индикатор выявил нисходящую тенденцию, 2-дневное ЕМА индекса силы укажет лучшие моменты для открытия коротких позиций (рис. 42-2).

1. Покупайте, если во время восходящей тенденции величина 2-дневного ЕМА индекса силы станет минусовой.

Цены почти всегда колеблются - какой бы стремительной ни была восходящая тенденция. Покупая только при минусовом 2-дневном ЕМА индекса силы, вы откроете позицию ближе к краткосрочному основанию.

Если во время восходящей тенденции 2-дневное ЕМА индекса силы опустится ниже нуля, размещайте приказ о покупке выше максимума этого дня. Если назавтра тенденция возобновится и цена поднимется, ваш стоп-приказ будет задействован, и вы откроете длинную позицию. Если же падение цен продолжится, ваш приказ останется невыполненным. Тогда следует разместить новый приказ о покупке у максимума последнего столбика. Как только стоп-приказ о покупке будет задействован, поставьте защитный стоп-приказ ниже минимума данного или предыдущего торгового дня - под более низким из двух. Сильная восходящая тенденция редко возвращается к подобному плотному стоп-приказу, но благодаря ей можно вовремя - в самом начале ослабления тенденции - выйти из игры.

2. Играйте на понижение, если во время нисходящей тенденции 2-дневное ЕМА индекса силы станет плюсовым.

Если индикаторы тенденции указывают на понижение, подождите, пока 2-дневное ЕМА индекса силы не поднимется выше нуля. Этот всплеск бычьего настроя - отличная возможность для открытия короткой позиции. Отдайте приказ о короткой продаже под минимумом последнего столбика цен.

Если 2-дневное ЕМА индекса силы продолжает расти, поднимайте ваш приказ ежедневно до уровня минимума последнего столбика. Как только цены соскользнут вниз, вы откроете короткую позицию. Разместите защитный стоп-приказ над максимумом последнего или предыдущего столбика цен - над более высоким из двух. При первой возможности опустите стоп-приказ до безубыточного уровня.

С помощью 2-дневного ЕМА индекса силы можно определить, когда добавить к прибыльным позициям. Длинные позиции следует наращивать, если во время восходящей тенденции индекс силы опускается ниже нуля, а короткие - если во время нисходящей тенденции он поднимается выше нуля.

Иногда индекс силы позволяет как бы заглянуть в будущее. Если 2-дневное ЕМА индекса силы падает до самого низкого уровня за месяц - значит, медведи сильны и цены, скорее всего, упадут еще ниже. Если же оно поднимается до самого высокого уровня за месяц - значит, сильны быки и цены, скорее всего, поднимутся еще выше.

С помощью 2-дневного ЕМА индекса силы можно решить, когда закрыть позицию. Трейдер-краткосрочник, покупающий при минусовой величине этого индикатора, должен продать, когда она станет плюсовой. Краткосрочник, ставящий на понижение, когда этот индикатор выше нуля, должен закрыть позицию, когда тот станет минусовым. Долгосрочнику следует закрыть позицию лишь при изменении тенденции (судя по наклону 13-дневного ЕМА цены) или при расхождении пиков или впадин между 2-дневным ЕМА индекса силы и тенденцией.

3. Расхождения впадин 2-дневного ЕМА индекса силы и цен подают сильные сигналы к покупке. Расхождение впадин образуется, когда цены падают на новую глубину, а впадина индекса силы мельче предыдущей.

4. Расхождения пиков 2-дневного ЕМА индекса силы и цен подают сильные сигналы к продаже. Расхождение пиков образуется, когда цены поднимаются на новую высоту, а пик индекса силы ниже предыдущего.

2-дневное ЕМА индекса силы отлично сочетается с системой «Тройной выбор». Способность этого индикатора улавливать моменты для выгодной покупки и продажи в коротком масштабе времени особенно ценна в сочетании с долгосрочным индикатором тенденции.

13-дневное ЕМА индекса силы выявляет более долгосрочные изменения в силе быков и медведей. Его положение относительно нулевой линии показывает, кто на рынке хозяин (рис. 42-3).

5. Если 13-дневное ЕМА индекса силы выше нулевой линии - господствуют быки; если ниже - хозяйничают медведи. Если же этот индикатор сглаживается вблизи нулевой линии, тенденции нет: следовательно, индикаторами тенденции в это время пользоваться не стоит.

В начале подъема цены нередко подскакивают на высоком объеме. Когда 13-дневное ЕМА индекса силы достигает нового максимума, оно подтверждает восходящую тенденцию. Ближе к закату тенденции цены растут медленнее или объем снижается. При этом 13-дневное ЕМА индекса силы начинает терять высоту, а затем падает ниже нуля. Это говорит о том, что бычий хребет сломан.

6. Когда 13-дневное ЕМА индекса силы достигает новой высоты, это указывает на вероятность продолжения подъема цен. Расхождение пиков 13-дневного ЕМА индекса силы и цен подает сильный сигнал играть на понижение. Если цены достигают новой высоты, а пик индикатора уступает предыдущему, - значит, быки теряют силу, а медведи готовы захватить власть.

7. Когда 13-дневное ЕМА индекса силы достигает новой глубины, оно указывает на вероятность продолжения падения цен. Если цены падают до новой глубины, а впадина индикатора мельче предыдущей, - значит, медведи теряют силу. Расхождение впадин подает сильный сигнал к покупке.

В начале нисходящей тенденции цены зачастую падают на высоком объеме. Опускаясь на новые впадины, 13-дневное ЕМА индекса силы подтверждает силу спада. Ближе к закату тенденции цены падают медленнее или сокращается объем. При этом впадины 13-дневного ЕМА индекса силы мелеют, и в конце концов оно поднимается выше нулевой линии. Медвежий хребет сломан, говорит оно трейдеру.


(Материалы приведены на основании: А. Элдер. Как играть и выигрывать на бирже – М.:Диаграмма, 2001. ISBN 5.901706-01-3)

Поделиться:





Предыдущая тема:
41 Биржевой рентген

Текущая тема:
» 42 Индекс силы

Следующая тема:
43 Система "тройной выбор"


<a href="http://www.instaforex.com/ru/?x=CQMF">InstaForex</a>











Предупреждение о рисках:
Торговля на форекс сопровождается высокими рисками. Перед тем, как приступить к торговле реальными деньгами, следует освоить теоретическую основу и попрактиковаться на бесплатных демо-счетах. Необходимо протестировать выбранную вами торговую стратегию по эффективности торговли. Не торгуйте деньгами, которые не готовы потерять в период обучения торговли на форекс.
forex-abc.ru предоставляет информацию, которая вооружает трейдера знаниями для ведения успешной торговли. Но стоит понимать, что каждый распоряжается полученными знаниями на свое усмотрение. forex-abc.ru не несет ответственности за совершенные вами действия в торговле на форекс.




Реклама:




Наверх




© forex-abc.ru 2014