<a href="http://www.instaforex.com/ru/?x=CQMF">InstaForex</a>



Главная » Разное » Как играть и выигрывать на бирже » 41 Биржевой рентген

41 Биржевой рентген

Биржевой рентген (Elder-ray) - это новый технический индикатор. Он разработан в 1989 году автором книги. Название позаимствовано у медиков из-за аналогии: рентгеновский луч позволяет увидеть костную структуру, скрытую под кожным покровом; биржевой рентген позволяет оценить силу быков и медведей, скрытую под биржевым покровом.

Для успеха в биржевой игре не обязательно прогнозировать. Нужно определить, кто сильнее - быки или медведи, и торговать заодно с доминирующей группой. Распознать, крепнут либо слабеют те или другие, и поможет биржевой рентген.

Как построить график биржевого рентгена

Биржевой рентген сочетает в себе лучшие свойства индикаторов тенденций и осцилляторов (см. раздел 24). От первых он позаимствовал экспоненциальное скользящее среднее (ЕМА), вторые представлены индексами силы быков (bull power) и силы медведей (bear power).

Для построения биржевого рентгена разделите экран компьютера или миллиметровую бумагу на три горизонтальные части. В верхней части постройте столбиковый график и ЕМА; в средней - график силы быков; в нижней — силы медведей.

График биржевого рентгена строят в четыре приема (см. таблицу расчетов на рис. 41-1).

1. Постройте в верхней части экрана столбиковый график любого рынка.

2. Там же постройте график ЕМА цен закрытия. Выберем, к примеру, 13-дневное ЕМА.

Сила быков = максимум - ЕМА.

Сила медведей = минимум - ЕМА.

3. Рассчитайте по этой формуле индекс силы быков и нанесите его в виде гистограммы в средней части. Сила быков в данный день равна разности между максимумом и ЕМА этого дня. Обычно максимум столбика выше ЕМА, сила быков выше нуля, а гистограмма располагается над нулевой линией. При резком падении цен столбик может целиком уйти под ЕМА. Если максимум ниже ЕМА, сила быков ниже нуля, а ее гистограмма ниже нулевой линии.

4. Вычислив силу медведей, постройте ее гистограмму в нижней части. Сила медведей каждого из столбиков равна разности между его минимумом и ЕМА. Как правило, минимум ниже ЕМА, сила медведей ниже нуля, а гистограмма ниже нулевой линии. Если при резком подъеме столбик целиком поднимается над ЕМА, сила медведей становится выше нуля, а ее гистограмма поднимается выше нулевой линии (рис. 41-2).

ПСИХОЛОГИЯ игры

Биржевой рентген объединяет в себе несколько единиц информации: цену, скользящее среднее, максимумы и минимумы каждого столбика. Надо ясно представлять себе, что они означают, чтобы понять сущность этого индикатора.

Каждая цена - это сиюминутное соглашение о ценности рынка, достигнутое всеми трейдерами (см. раздел 12). Покупатели покупают в расчете на подъем цен. Продавцы продают в расчете на их падение. Колеблющиеся трейдеры стоят в стороне, но своим присутствием подстегивают к действиям и быков, и медведей. Сделка совершается, когда покупатель согласен купить, а продавец - продать: оба боятся потерять шанс, если в торги вступит кто-либо из колеблющихся. Цена каждой сделки - это соглашение о ценности любого рынка на данный момент.

Скользящее среднее отражает среднее соглашение о ценности в охваченном им окне. Так, 10-дневное МА представляет собой среднее соглашение о ценности за последние 10 дней; 20-дневное МА - за последние 20 дней, и т.д. Экспоненциальное скользящее среднее надежнее простого (см. раздел 25). Самая важная информация МА - направление его наклона. Восходящее МА показывает, что биржевая толпа склонна к игре на повышение, а нисходящее - на ее медвежий настрой. В своих биржевых операциях следуйте направлению наклона МА.

Максимум любого столбика отражает максимальную силу быков за охваченный столбиком период. Быки выигрывают при росте цен. Они покупают, пока не поднимут цены до предела сил. Они бы хотели поднять их еще выше - но нет денег. Максимум дневного столбика показывает максимальную силу быков за этот день, максимум недельного столбика - за неделю, и т.д.

Минимум любого столбика показывает максимальную силу медведей за охваченный столбиком период. Медведи выигрывают при падении цен. Они продают и играют на понижение до предела сил, т.е. пока не смогут толкнуть цены хоть чуточку ниже. Минимум дневного столбика показывает максимальную силу медведей в этот день, минимум недельного столбика - за неделю, и т.д.

Биржевой рентген сопоставляет максимальную силу быков и медведей со средним соглашением о ценности рынка, измеряя разницу между максимумом и минимумом каждого столбика и ЕМА.

Сила быков отражает их способность поднять цены выше среднего соглашения о ценности. Она измеряет расстояние от максимума столбика до ЕМА. Ее величина обычно выше нуля. При усилении быков она растет, при ослабевании - падает. Если она ниже нуля - значит, быки, обессилев, тонут.

Сила медведей измеряет их способность опустить цены ниже среднего соглашения о ценности рынка. Она измеряет расстояние от минимума столбика до ЕМА. Ее величина обычно ниже нуля. При усилении медведей она понижается, при ослабевании - повышается. Если она становится выше нуля - значит, очень сильные быки подцепили рогами медведей, и те болтаются в воздухе.

Подытожим сказанное о биржевом рентгене:

1. Цена - это соглашение о ценности рынка, выраженное в акте сделки.

2. Скользящее среднее - это среднее соглашение о ценности рынка.

3. Максимум каждого столбика показывает максимальную силу быков за охваченный столбиком период.

4. Минимум каждого столбика показывает максимальную силу медведей за охваченный столбиком период.

5. Индекс силы быков - это разность между силой быков и средним соглашением о ценности рынка.

6. Индекс силы медведей - это разность между силой медведей и средним соглашением о ценности рынка.

Тактика игры

Для анализа рынка биржевой рентген можно использовать отдельно, однако лучше сочетать его с другим методом - например системой «Тройной выбор» (см. раздел 43). В первом случае помните, что наклон его ЕМА указывает направление тенденции, поэтому играть стоит исключительно в этом направлении. Индексы силы быков и медведей подскажут, когда открыть и закрыть длинные и короткие позиции.

Что касается «Тройного выбора», то он выявляет тенденции на основе недельных графиков. Индексы силы быков и медведей на дневных графиках помогают выбрать сделки в направлении недельной тенденции. Когда она идет вверх, «Тройной выбор» отбирает из дневного биржевого рентгена только сигналы к покупке, а при нисходящей тенденции - только сигналы к короткой продаже.

Покупка

Есть два основных условия покупки:

1. Тенденция идет вверх (судя по сигналу ЕМА или недельному индикатору тенденции).

2. Индекс силы медведей ниже нуля, но повышается.

Третье и четвертое условия желательны, но не обязательны:

3. Последний пик индекса силы быков выше предыдущего.

4. Индекс силы медведей образует расхождение впадин.

Не покупайте, когда индекс силы медведей выше нуля. Это случается во время резких восходящих тенденций, при которых весь дневной столбик взлетает над ЕМА. Купить в момент, когда медведи уже болтаются в воздухе, - это сыграть по принципу ставки на большего дурака: переплатить в надежде найти дурака, который заплатит еще больше.

Самое подходящее время для покупки - когда индекс силы медведей ниже нуля, но повышается: т.е. медведи, обретя почву под ногами, вновь оступаются. Увидев этот сигнал, размещайте приказ о покупке выше максимума последних двух дней, а защитный стоп-приказ - ниже последнего минимума.

Самые сильные сигналы к покупке - расхождения впадин индекса силы медведей и цен. Если цены упали ниже прежнего, а новая впадина индекса силы медведей мельче предыдущей, - значит, цены падают по инерции: медведи слабеют. Когда индекс силы медведей начинает карабкаться от второй впадины, открывайте позицию больше обычной.

Индекс силы медведей указывает на подходящий момент для наращивания длинных позиций. Пока восходящая тенденция сохраняется, их можно наращивать всякий раз, когда индекс силы медведей, опустившись ниже нулевой линии, затем разворачивается.

Если при покупке вы ориентируетесь на индикаторы, используйте их и при решении вопроса о продаже. Наблюдать за состоянием быков можно по профилю пиков и впадин их индекса силы. Пока каждый новый максимум цен сопровождается новым пиком индекса, восходящая тенденция сильна. Приступайте к продаже, когда быки начнут выдыхаться. Сигнал к продаже прозвучит, когда цены достигнут нового максимума, а пик индекса силы быков уступит предыдущему.

Короткая продажа

Есть два основных условия для открытия коротких позиций:

1. Тенденция идет вниз (судя по сигналу ЕМА или недельному индикатору тенденции).

2. Индекс силы быков выше нуля, но падает.

Третье и четвертое условие желательны, но не обязательны:

3. Последняя впадина индекса силы медведей глубже предыдущей.

4. Индекс силы быков образует расхождение пиков.

Не играйте на понижение, если индекс силы быков ниже нуля. Это происходит, когда весь столбик цены ниже ЕМА: во время лавинных спадов. Играть на понижение, когда медведи окунули быков с головой, - значит, рассчитывать, что их окунут еще глубже. Это - действие по принципу «большего дурака».

Лучше играть на понижение при плюсовом, но падающем индексе силы быков. Он показывает, что быки вынырнули глотнуть воздуха, но их опять толкают под воду. Размещайте приказ о короткой продаже ниже минимума последних двух дней. Открыв короткую позицию, ставьте защитный стоп-приказ выше последнего максимума.

Самые сильные сигналы к короткой продаже исходят от расхождений пиков индекса силы быков и цен. Если цены достигают новой высоты, а пик индекса силы уступает предыдущему, - значит, быки ослабли, а цены поднимаются по инерции. Когда индекс силы быков опускается от более низкого пика, открывайте более крупную короткую позицию.

Индекс силы быков показывает, когда пора добавить к существующим коротким позициям. Во время устойчивой нисходящей тенденции их можно наращивать всякий раз, когда индекс силы, взметнувшись над нулевой линией, разворачивается и идет вниз.

Если вы играете на понижение, ориентируясь на индикаторы, то используйте их и для определения момента закрытия позиций. Если тенденция идет вниз, следите за индексом силы медведей: он покажет, крепнут они или слабеют. Если новому минимуму цен сопутствует новый минимум индекса, тенденция крепка.

Расхождение впадин складывается, когда цены падают на новый минимум, а впадина индекса силы медведей мельче предыдущей. Значит, медведи выдыхаются, а цены падают по инерции. Это сигнал закрыть короткие позиции и приготовиться к игре на повышение.

Расхождения индексов силы быков или медведей и цен знаменуют собой наилучшие игровые возможности. Как при медицинском рентгене под нетронутым кожным покровом видна травмированная кость, так при биржевом рентгене под покровом тенденции видна травмированная доминирующая группа.


(Материалы приведены на основании: А. Элдер. Как играть и выигрывать на бирже – М.:Диаграмма, 2001. ISBN 5.901706-01-3)

Поделиться:





Предыдущая тема:
40 Индикаторы вовлеченности (commitment indicators)

Текущая тема:
» 41 Биржевой рентген

Следующая тема:
42 Индекс силы













Предупреждение о рисках:
Торговля на форекс сопровождается высокими рисками. Перед тем, как приступить к торговле реальными деньгами, следует освоить теоретическую основу и попрактиковаться на бесплатных демо-счетах. Необходимо протестировать выбранную вами торговую стратегию по эффективности торговли. Не торгуйте деньгами, которые не готовы потерять в период обучения торговли на форекс.
forex-abc.ru предоставляет информацию, которая вооружает трейдера знаниями для ведения успешной торговли. Но стоит понимать, что каждый распоряжается полученными знаниями на свое усмотрение. forex-abc.ru не несет ответственности за совершенные вами действия в торговле на форекс.




Реклама:




Наверх




© forex-abc.ru 2014